数学 › 数理統計学 › 点推定と漸近理論

ベータ–二項モデル

定理 8.3(「点推定と漸近理論」§8) ・ ✓公理まで証明済み

θ=p∼Beta(a,b)\theta=p\sim\mathrm{Beta}(a,b)(密度 ∝pa−1(1−p)b−1\propto p^{a-1}(1-p)^{b-1}、a,b>0a,b>0)、X1,…,Xn∣pX_1,\dots,X_n\mid p が i.i.d. Bernoulli(p)\mathrm{Bernoulli}(p)、t=∑xit=\sum x_i とする。事後分布は Beta(a+t, b+n−t)\mathrm{Beta}(a+t,\ b+n-t)、ベイズ推定量(事後平均)は

p^B=a+ta+b+n=w⋅aa+b+(1−w) xˉ,w=a+ba+b+n.\hat p_B=\frac{a+t}{a+b+n}=w\cdot\frac a{a+b}+(1-w)\,\bar x,\qquad w=\frac{a+b}{a+b+n}.

すなわち、事前平均と標本平均(MLE)の重み付き平均で、重みは事前分布の「見かけの標本数」a+ba+b と実際の標本数 nn の比で決まる。さらに ∣p^B−xˉ∣≤a+bn|\hat p_B-\bar x|\le\dfrac{a+b}n である。

本文で読む(証明と前後の説明)→

閉包の状態

✓ 公理まで証明済み

証明が使う定理を 前提 としてたどると、Rikai の中の証明だけで定義・公理(物理では基本仮定)までつながっています(前提の定理類 45 件、定義なども含めて 58 件)。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

前提をたどる 証明が使う定理・定義(直接 1 件)

▸ を開くと、その項目の証明が使う前提が出ます。深い先は各項目のページでたどれます。

これを使っている定理 証明で参照している 1 件

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