数学 › 確率論 › Markov 連鎖と Poisson 過程

ジャンプの様子

命題 5.3(「Markov 連鎖と Poisson 過程」§5) ・ ✓公理まで証明済み

X0=xX_0=x とし、q(x)>0q(x)>0 とする。最初に別の状態に移る時刻を J=inf⁡{t:Xt≠x}J=\inf\{t:X_t\ne x\} とすると、J∼Exp(q(x))J\sim\mathrm{Exp}(q(x))、移った先 XJX_J は P(XJ=y)=q(x,y)/q(x)P(X_J=y)=q(x,y)/q(x) (y≠xy\ne x) で、JJ と XJX_J は独立である。

本文で読む(証明と前後の説明)→

閉包の状態

✓ 公理まで証明済み

証明が使う定理を 前提 としてたどると、Rikai の中の証明だけで定義・公理(物理では基本仮定)までつながっています(前提の定理類 67 件、定義なども含めて 85 件)。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

前提をたどる 証明が使う定理・定義(直接 1 件)

▸ を開くと、その項目の証明が使う前提が出ます。深い先は各項目のページでたどれます。

これを使っている定理

証明で明示的に参照している定理は、まだありません。

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