数学 › 確率論 › 条件付き期待値

条件付きイェンセンの不等式

定理 4.6(「条件付き期待値」§4) ・ ✓公理まで証明済み

φ:R→R\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R} を凸関数、XX を可積分で φ(X)\varphi(X) も可積分とする。このとき

φ(E[X∣G])≤E[φ(X)∣G]\varphi\bigl(E[X \mid \mathcal{G}]\bigr) \le E[\varphi(X) \mid \mathcal{G}]

がほとんど確実に成り立つ。

本文で読む(証明と前後の説明)→

閉包の状態

✓ 公理まで証明済み

証明が使う定理を 前提 としてたどると、Rikai の中の証明だけで定義・公理(物理では基本仮定)までつながっています(前提の定理類 30 件、定義なども含めて 35 件)。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

前提をたどる 証明が使う定理・定義(直接 1 件)

▸ を開くと、その項目の証明が使う前提が出ます。深い先は各項目のページでたどれます。

これを使っている定理 証明で参照している 5 件

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