数学 › 数理統計学 › 線形モデル

最小二乗推定量と射影

定理 2.2(「線形モデル」§2) ・ ✓公理まで証明済み

β^=(XTX)−1XTy\hat\beta=(X^{\mathsf T}X)^{-1}X^{\mathsf T}y が ∥y−Xβ∥2\|y-X\beta\|^2 の唯一の最小点である。y^=Xβ^=Hy\hat y=X\hat\beta=Hy、H=X(XTX)−1XTH=X(X^{\mathsf T}X)^{-1}X^{\mathsf T} は、yy の W=col(X)W=\mathrm{col}(X)(XX の列空間)への直交射影で、HT=H=H2H^{\mathsf T}=H=H^2、trH=p\mathrm{tr}H=p をみたす。残差 ε^=(1−H)y\hat\varepsilon=(\mathbb 1-H)y は WW と直交し、tr(1−H)=n−p\mathrm{tr}(\mathbb 1-H)=n-p。

本文で読む(証明と前後の説明)→

閉包の状態

✓ 公理まで証明済み

証明が使う定理を 前提 としてたどると、Rikai の中の証明だけで定義・公理(物理では基本仮定)までつながっています(前提の定理類 13 件、定義なども含めて 13 件)。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

前提をたどる 証明が使う定理・定義(直接 1 件)

▸ を開くと、その項目の証明が使う前提が出ます。深い先は各項目のページでたどれます。

これを使っている定理 証明で参照している 1 件

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