停止時刻

写像 $\tau : \Omega \to \{0,1,2,\ldots\} \cup \{+\infty\}$ が、すべての $n \ge 0$ について

を満たすとき、$\tau$ を $(\mathcal{F}_n)$ に関する停止時刻という。連続時間の場合は、すべての $t \ge 0$ について $\{\tau \le t\} \in \mathcal{F}_t$ を要請する。