信頼集合

観測から作る母数空間の部分集合 $C(X)$ が信頼係数 $1-\alpha$ の信頼集合であるとは、すべての $\theta$ で $P_\theta(\theta\in C(X))\ge1-\alpha$ が成り立つことである。$\Theta\subset\mathbb R$ で $C$ が区間のとき信頼区間という。