伊藤過程の共変分

定義 3.3（「多次元伊藤公式と Lévy の特徴付け」§3）

定義 2.2 の伊藤過程 $X$ について

\langle X^i,X^j\rangle_t:=\int_0^t\sigma^i_u\cdot\sigma^j_u\,du=\int_0^t(\sigma_u\sigma_u^{\mathsf T})^{ij}\,du

を $X^i$ と $X^j$ の共変分、 $\langle X^i\rangle:=\langle X^i,X^i\rangle$ を $X^i$ の 2 次変分と呼びます。ドリフト $\mu$ は共変分に寄与しません。

閉包の状態

定義

定義は閉包の起点です（証明を要しません）。

印の意味: ✓公理まで証明済み・ △証明あり（閉包未完）・ ※主張のみ。テーマごとの集計は閉包の状況。

証明で明示的に参照している定理は、まだありません。