中心化ガウス過程

確率過程 $(X_t)_{t\ge0}$ が、任意の有限個の時刻 $t_1,\ldots,t_k \ge 0$ と任意の実数 $a_1,\ldots,a_k$ に対し $\sum_{i=1}^{k} a_i X_{t_i}$ が正規分布（分散 $0$ の退化した場合も含む）に従うとき、$(X_t)$ をガウス過程という。さらにすべての $t$ で $E[X_t]=0$ のとき中心化ガウス過程という。関数 $(s,t)\mapsto E[X_sX_t]$ をその共分散関数という。