数学 › 確率論 › Markov 連鎖と Poisson 過程

定常分布・可逆性

定義 2.4（「Markov 連鎖と Poisson 過程」§2）

確率分布 π\pi が PP の定常分布であるとは πP=π\pi P=\pi のことをいう。π(x)P(x,y)=π(y)P(y,x)\pi(x)P(x,y)=\pi(y)P(y,x)（すべての x,yx,y）が成り立つとき、π\pi は PP に関して詳細つり合いを満たす（PP は π\pi について可逆である）という。

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閉包の状態

定義

定義は閉包の起点です（証明を要しません）。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり（閉包未完）・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

これを使っている定理

証明で明示的に参照している定理は、まだありません。

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