跳び過程（複合 Poisson 過程）

定義 4.6（「Markov 連鎖と Poisson 過程」§4）

$(N_t)$ を強度 $\lambda$ の Poisson 過程、 $Y_1,Y_2,\dots$ を $N$ と独立な、独立同分布の実確率変数列とする。

X_t=\sum_{k=1}^{N_t}Y_k\qquad(t\ge0)

を跳び過程（複合 Poisson 過程）という（ $N_t=0$ のとき $X_t=0$ ）。

閉包の状態

定義

定義は閉包の起点です（証明を要しません）。

印の意味: ✓公理まで証明済み・ △証明あり（閉包未完）・ ※主張のみ。テーマごとの集計は閉包の状況。

証明で明示的に参照している定理は、まだありません。