情報科学 › 乱数と確率的数値計算 › Markov 連鎖 Monte Carlo

スペクトルギャップ・緩和時間・怠惰な連鎖

定義 2.7(「Markov 連鎖 Monte Carlo」§2)

補題 2.6 の記号で、

γ=1−λ2,λ∗=max⁡{∣λ2∣,∣λd∣},γ∗=1−λ∗\gamma = 1 - \lambda_2, \qquad \lambda_* = \max\{|\lambda_2|, |\lambda_d|\}, \qquad \gamma^* = 1 - \lambda_*

を、それぞれスペクトルギャップ、第 2 固有値の絶対値、絶対スペクトルギャップという(d=1d = 1 のときは λ∗=0\lambda_* = 0 とする)。γ∗>0\gamma^* > 0 のとき trel=1/γ∗t_{\mathrm{rel}} = 1/\gamma^* を緩和時間という。遷移行列 PL=12(I+P)P_L = \frac12(I + P) を PP の怠惰な連鎖という。

本文で読む(前後の説明と例)→

閉包の状態

定義

定義は閉包の起点です(証明を要しません)。

印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。

これを使っている定理

証明で明示的に参照している定理は、まだありません。

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