情報科学 › 乱数と確率的数値計算 › Markov 連鎖 Monte Carlo
定義 6.1(「Markov 連鎖 Monte Carlo」§6)
PPP を π\piπ について可逆な遷移行列とする。Q(x,y)=π(x)P(x,y)Q(x,y) = \pi(x)P(x,y)Q(x,y)=π(x)P(x,y) を辺 (x,y)(x,y)(x,y) の流量といい、A,B⊆SA, B \subseteq SA,B⊆S に対して Q(A,B)=∑x∈A,y∈BQ(x,y)Q(A, B) = \sum_{x\in A, y\in B}Q(x,y)Q(A,B)=∑x∈A,y∈BQ(x,y) と書く。可逆性から Q(x,y)=Q(y,x)Q(x,y) = Q(y,x)Q(x,y)=Q(y,x) である。π(A)>0\pi(A) > 0π(A)>0 のとき
と置き、Φ∗\Phi_*Φ∗ をボトルネック比(conductance)という。
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定義
定義は閉包の起点です(証明を要しません)。
印の意味: ✓公理まで証明済み ・ △証明あり(閉包未完)・ ※主張のみ。テーマごとの集計は 閉包の状況。
証明で明示的に参照している定理は、まだありません。